Существует легенда, что долина названа Тугнуйской от тюркского слова «туг» — «знамя».
Когда Чингисхан разбил меркитов, он возвращался по долине со своим многочисленным войском и в честь одержанной победы воздвигнул на равнине знамя — туг, отсюда долина и получила название Тугнуйская.
Долина славится природными ландшафтами, сопками, пещерами, здесь сохранились наскальные рисунки, каменные курганы. Все следы человека напоминают сегодня о тех временах, когда со своим войском здесь проходил Чингисхан.
Всю степь можно посмотреть с возвышенной горы-крепости. Почти каждая сопка имеет свою историю, и вся территория остаётся почитаемой местными.
Ещё одно особенное место — гора Баин-Хан — украшение Тугнуйской долины, одна из величайших гор Азии. Здесь можно увидеть петроглифы на стенах пещер, где жили древние люди. У подножия горы проводятся религиозные обряды.